マルチファクターモデル

マルチファクターモデル

マルチファクターモデルは、一時的な歪みを利益に変える戦略と言えます。
これは、マーケットの癖を抽出して金融商品をモデル化するもので、例えば、バリュー、グロース、サイズ、収益性、リスク、モメンタム、産業セクター、経済変数感応度などのファクター別に振り分け、ロング＆ショートのポジションを取るといった手法や、株式の個別銘柄群と株価指数先物を利用するといった手法などがあります。